آزمون علّیت نرخ حقیقی ارز و قیمت نفت در ایران با استفاده از روش های شبکه ی عصبی و موجک (1390-1370)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
- نویسنده زهور نژادحلافی
- استاد راهنما ابراهیم هادیان
- سال انتشار 1392
چکیده
ارتباط بین قیمت نفت و نرخ ارز. یکی از موضوعات مورد مطالعه توسط بسیاری از اقتصاددانان در چند دهه اخیر به شمار می-رود. این مطالعه یک رویکرد گسترده در نظر گرفته است تا به منظور ایجاد یک دیدگاه جدید ایجاد کرده است تا ارتباط بین دو متغیر از یک منظر جدید بررسی شود. هدف اصلی این مطالعه آزمون رابطه ی علّیت بین دو متغیر نرخ حقیقی ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا از روش های شبکه ی عصبی و موجک به همراه داده های ماهانه در دوره ی 1/1370 تا1/1390 استفاده شده است. هر دو سری زمانی تا سه سطح تجزیه شده اند و علّیت بین سری های اصلی و تجزیه شده آزمون شده است. نتایج نشان داد که در سطح زمان، در هر دو روش قیمت نفت علّت تغییرات نرخ حقیقی ارز بوده و پس از تجزیه ی سری های زمانی در مقیاس های اول و دوم (2ماهه و چهار ماهه) علّیت به شکل دوطرفه رد شده است و در مقیاس سوم (8 ماهه) علّیت دوطرفه وجود دارد.
منابع مشابه
آزمون علّیت بین قیمت نفت و نرخ حقیقی ارز در ایران با استفاده از روش های شبکهی عصبی مصنوعی و تبدیل موجک
در این مطالعه، با استفاده از تکنیکی نوین به بررسی رابطه علّیت بین دو متغیر قیمت نفت و نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1370 تا 1390 پرداخته شده است و تلاش گردیده با ترکیب دو روش شبکه ی عصبی مصنوعی و تبدیل موجک چگونگی ارتباط بین دو متغیر مذکور مورد آزمون قرار گیرد. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که پس از تجزیهی سریهای زمانی، در سطوح کمتر از هشت ماهه رابطه معنا داری بین دو متغیر فوق ال...
متن کاملمقایسه قدرت مدل های شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی پویا در پیش بینی نرخ ارز: کاربردی از تبدیل موجک
این مطالعه تلاشی است در جهت بهکارگیری ترکیب مدل شبکهی عصبی پویا و تجزیهی موجک جهت میسر نمودن امکان انتخاب یک الگوی بهینه جهت پیشبینی متغیر مذکور میباشد. جهت تحقق این مهم، از دادههای سریزمانی ماهانهی نرخ ارز طی بازهی زمانی فروردین 1377 الی آذر 1391، که مشتمل بر 177 مشاهده بوده که از این بین، تعداد 150 مشاهده جهت مدلسازیها استفاده شده و تعداد 27 مشاهده نیز جهت شبیهسازی و یا به بیان دی...
متن کاملتأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز حقیقی و آزادسازی اقتصادی بر صادرات غیرنفتی ایران (همراه با آزمون علیت تودا یاماموتو)
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و مشتقات این دسته از فرآوردهها سبب شده اقتصاد کشور بهشدت تحت تأثیر نوسانات و بیثباتیهای ناشی از قیمتگذاری این محصولات قرار گیرد. بنابراین، توسعة صادرات غیرنفتی، ضروری بهنظر میرسد. این تحقیق به دنبال بررسی علیت و تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، آزادسازی اقتصادی و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران است. در این پژوهش از آمار سالیانه، طی دورة زمانی 1...
متن کاملآزمون پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی در ایران
نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بینالملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی میشود. بررسیهای انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیانگر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتص...
متن کاملبررسی شکاف قیمت نفت خام برنت و گازوئیل با استفاده از روش های اقتصادسنجی، شبکه های عصبی و تبدیل موجک
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمتی و آزمون اصل تقارن میان قیمت نفت خام و قیمت گازوئیل می باشد. در این راستا از قیمت نفت خام برنت، قیمت گازوییل 6 کشور اروپایی و نوسانات نرخ برابری یورو به دلار به صورت هفتگی در دوره زمانی1/1/1999ـ 25/8/2011 استفاده شده است. انجام مطالعه با استفاده از مدل خطی (داده های تابلویی) و مدل های غیرخطی (شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجک) صورت گرفته است. نتایج مطالعه...
متن کاملبررسی جهش پولی نرخ ارز و پیش بینی آن با شبکه های عصبی مصنوعی در ایران
یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان، رابطه بین شوکهای پولی و نوسانات نرخ ارز در قالب تئوری جهش پولی نرخ ارز است. از آنجا که اقتصاد ایران طی سالهای بعد از انقلاب همواره در معرض گسترش پایه پولی قرار داشته است، لذا بررسی رابطه بین انبساطهای پولی و نوسانات نرخ ارز و متعاقباً نقش افزایش درجه شناورسازی نرخ ارز بر میزان افزایش این نوسان، موضوع و هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل میدهد. بر این اساس در بخش او...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - پژوهشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023